Моделирование динамики цен

 

Ниже представлены результаты работы программы, предназначенной для моделирования динамики  цен акций на основе датчика случайных чисел.

На рисунках показаны все сделки, происходящие в течение дня. Предполагается, что сделки проходят каждую секунду. Всего в течение рабочего дня проходит 29700 сделок. Это соответствует продолжительности рабочего дня с 10:30 до 18:45. Всего 495 минут рабочего времени. 

Моделирование сделок проводится по формуле

 

C_i = C_i-1 + F (X),                (1)

 

где X – независимая случайная величина, полученная с помощью генератора случайных чисел;

       F(…) – аналитическая функция, вид которой выбран на основе анализа рынка и позволяет получить ряд сделок, обладающий некоторыми свойствами реального рынка;

       C_i-1 – предыдущая сделка;

       C_i    – последняя сделка.

 

В качестве функции F(…) может быть использована любая функция из F₁, F₂, F₃,…, F₁₅, а также их случайная комбинация.

В результате работы программы по ряду сделок C_i можно получить серию баров с любым выбранным таймфреймом и любой длины. Эти сгенерированные ряды можно использовать для тестирования различных механических торговых систем (МТС). Визуально легко спутать график всех сделок, построенный например, для РАО ЕЭС, с графиками, представленными на рисунках.

На самом нижнем рисунке показаны 8000 дневных баров построенных после генерации внутридневных рядов сделок. Такое количество баров соответствует периоду более 30 лет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2003   Шепелев Сергей