Применение «фракталов» Билла Вильямса

 

На Главную

 

Предлагаются вниманию результаты тестирования механической торговой системы (МТС), построенной на использовании так называемых «фракталов» Билла Вильямса. Результаты этой МТС (номер 7) показаны на рис.1, рис.2 и рис.3.

На рис. 4, рис 5, рис.6 показаны для сравнения результаты другой системы (номер 4), работающей на других принципах.

Тесты проводились на РАО ЕЭС в интервале с 01.01.2003 г по 09.06.2004 г. На всех рисунках, кроме биржевого графика, показана кривая прибыли (зеленая линия). На рис. 1 некоторые участки графика раскрашены зеленым и красным цветом в соответствии с тем, какому «фракталу» они принадлежат. «Фрактал» наверх – зеленый, «фрактал» вниз – красный. Рассматривался биржевой график с 15 минутным таймфреймом. Слева показана шкала прибыли, а справа шкала цен.

На рис. 1 показаны сигналы МТС в виде зеленых (на покупку) и красных (на продажу) точек.

На всех рисунках на панели справа Equity – суммарная прибыль (в рублях на одну акцию), Ddown – максимальный дродаун (в рублях на одну акцию) и Trade – количество трейдов. Результаты на рис. 1 и рис. 3 получены при затратах на трейд равных 0.1% (или 0.2% на круг). На рис. 2 результаты получены при нулевых затратах на трейд.

Из сравнения рис. 2 и рис. 3 видно какое влияние оказывают затраты на торговлю (комиссия брокера + скольжение). С нулевыми затратами имеем очень хорошую прибыль и достаточно плавную кривую прибыли (рис.2). Бросается в глаза большое количество трейдов. Это и является основной причиной, которая ухудшает характеристики МТС при реальном использовании системы. Кривая прибыли на рис.3 при некотором масштабировании левой оси Y практически совпадает с биржевым графиком. Это означает, что реальная работа по сигналам МТС, построенной на базе «фракталов» Б. Вильямса в чистом виде не отличается от стратегии «купил и держи». Отметим, что  система 7 не повторяет в полном объеме всю стратегию Б. Вильямса в деталях. Возможно, что применение всех нюансов стратегии Б. Вильямса уменьшит число сделок, за счет фильтрации части из них. Цель повторить стратегию Б. Вильямса в деталях не ставилась.

На рис. 4 и рис.5 показаны результаты работы системы 4 при нулевых затратах на торговлю. На рис.5 при расчете учитывалось реинвестирование. На рис. 6 показаны результаты работы системы 4 при затратах 0.2% на круг, т.е. при тех же условиях, что и на рис. 1 и рис. 3.

Чтобы получить суммарные результаты тестов в % необходимо отнести величины Equity и Ddown к цене первой сделки, равной 4.20 руб. Несмотря на то что система 7 дала практически 100% прирост капитала, она не может считаться приемлемой для практической работы.

Заметим, что система 4 с нулевыми затратами на торговлю и с реинвестированием прибыли за 1.5 года дала 10 кратное увеличение капитала.

 

 

 

Рис. 1.

 

 

Рис. 2.

 

 

Рис. 3.

 

 

Рис. 4.

 

 

Рис. 5.

 

 

Рис. 6.