|
Рассмотрим на конкретных примерах - построение нескольких
индикаторов в различных системах координат. В первом случае рассмотрим
классический биржевой график в координатах (Цена – Время), во втором – в
координатах (Цена-Объем), но по оси объема в начале каждого торгового дня
сделаем засечки времени, чтобы показать, что рассматривается один и тот же
период времени. На обоих графиках рассмотрим один и тот же набор
индикаторов, не меняя их параметров (период, коэффициенты, цвет и так
далее). Биржевой график на рис.1 построен из 15 минутных баров. График на
рис.2 соответствует единичному объему Vед.=200.000 лотов
(20.000.000 акций). Соотношения интервала времени равного 15 мин. и
единичного объема Vед.=200.000 лотов
выбраны из среднестатистических оценок.
Рис.1. Биржевой график РАО
ЕЭС в координатах Цена – Время
Рис.2. Биржевой график РАО
ЕЭС в координатах Цена – Объем (Время не линейно)
На обоих графиках:
·
· Темно-синяя линия –
индикатор Moving Average (MA)
для периода n=10 баров;
·
· Светло-зеленая линия –
индикатор MA для периода n=20
баров;
·
· Пунктирная линия –
индикатор Parabolic SAR
(P_SAR) Step=0.02, Max=0.2;
·
· Красная прямая линия –
линия тренда.
Легко
увидеть, что в разных системах координат в любой момент времени значения
индикаторов будут отличаться. Это приводит к тому, что индикаторы
пересекаются с графиком цен и друг с другом на разных уровнях. В итоге
торговые системы, построенные, например:
·
· на пересечении
индикатора МА с графиком цен;
·
· на пересечениях двух и
более МА с разными значениями n;
·
· на индикаторе P_SAR;
·
· и многих других
скользящих индикаторах;
будут давать сигналы на покупку и продажу ценных бумаг со сдвигом
во времени и на других уровнях цен. Поэтому результаты тестирования и
дальнейшей работы торговых систем будут отличаться.
Продолжение следует по мере подготовки материалов…
|